週間レビュー: 2026年1月第1週
今週のサマリー
12月のパフォーマンスは良好で、月間で50%の勝率を達成しました。全体的にプラスの結果となりましたが、改善の余地もあります。
パフォーマンスハイライト
Monthly Performance
| December, 2025 | |||||
| 指標 | 実績 | MoM | YoY | vs_Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 1,098 | -3,962 (-78.3%) | — | — | |
| PAT | 875 | -3,157 (-78.3%) | — | — | |
| RRR | — | — | — | — | |
| └ Avg Gain | 366 | — | — | — | |
| └ Avg Loss | 0 | — | — | — | |
| Total Trades | 6 | -219件 (-97.3%) | — | — | |
| └ Win Trades | 3 | — | — | — | |
| └ Loss Trades | 3 | — | — | — | |
| Win Rate | 50.00% | +12.7pt | — | — | |
| Expectancy | 2.20% | +120.0% | — | — | |
| ROI | 2.20% | +120.0% | — | — | |
Year-to-Date Summary
| January to December, 2025 | |||||
| 指標 | 累計実績 | YoY_ytd | vs_Plan | Pace | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 16,990 | — | — | 16,990 | |
| PAT | 13,538 | — | — | 13,538 | |
| RRR | 4.71 | — | — | — | |
| └ Avg Gain | 48 | — | — | — | |
| └ Avg Loss | 10 | — | — | — | |
| Total Trades | 1164 | — | — | — | |
| └ Win Trades | 494 | — | — | — | |
| └ Loss Trades | 670 | — | — | — | |
| Win Rate | 42.44% | — | — | — | |
| Expectancy | 0.81% | — | — | — | |
| ROI | 0.81% | — | — | — | |
- 指標: 基本的に税前利益ベースで記載
- 単位: 通貨値は千円単位で表示
- Pace: 現在の実績ベースの月次平均ペースを千円単位で表示（年間目標が設定されている場合は、目標達成に必要な月次ペースを表示）
Life Time Value Progress
- 年間累計損益: 現在の年の累計損益を目標額と比較して表示
- 売上高_月次推移: 月次損益の推移を表示（実績と見通しを分けて表示）
- 目標: 1億円
- 累計損益: 16,989,883円
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/realizedPl/kpi_visualization.py, scripts/by_timeSeries/realizedPl/kpi_calc_ytd_monthly_simple.py
月次損益 / 累計損益推移
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/realizedPl/kpi_visualization.py, scripts/by_timeSeries/realizedPl/kpi_calc_ytd_monthly_simple.py
注目ポイント
良かった点
- 月間純利益は1,097,587円で、ROIは2.20%と好調でした。
- 月間勝率は50.00%で、トレード数は6回と安定しています。
- 年初来の純利益は16,989,883円で、前年と比較して順調に推移しています。
改善・注意点
- 損失トレードが3回あり、勝率を上げるためには戦略の見直しが必要です。
- 年初来の勝率は42.44%と低いため、トレードの精度を向上させる必要があります。
- リスク管理を見直し、損失を最小限に抑える方法を模索することが重要です。
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/holdingPeriod/holding_period_visualization.py (create_monthly_ticker_count_chart)
銘柄別パラメーター分析
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/holdingPeriod/holding_period_visualization.py (create_ticker_summary_chart)
コメントを追加予定
保有期間分布
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/holdingPeriod/holding_period_visualization.py (create_holding_days_distribution)
銘柄別利益分析
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/holdingPeriod/holding_period_visualization.py (create_ticker_profit_chart)
- 取扱い銘柄数: 33銘柄
- 平均保有期間: 4.05日
- 同日決済率: 52.1%
リスク分析
現在のポジション
- 保有銘柄数: 11銘柄（総額 27,869,060,452円）
- 信用取引: 2銘柄 / 24,448,152,788円
- 現物取引: 9銘柄 / 3,420,907,664円
- 証券会社: 楽天 6銘柄 / SBI 5銘柄
- 為替レート: 157.0円/USD（概算）
信用取引 保有期間
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 23.0日 / 最長: 23日
マーケットデータ
S&P500 Advance-Decline Line
関連ファイル: scripts/by_timeSeries/marketData/market_data.py
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector Rotation: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する日次超過リターン
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 元日 (New Year's Day) | 重要 |
| 01/06(火) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM製造業景気指数 | 中 |
| 01/08(木) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM非製造業景気指数 | 中 |
| 01/09(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国失業率 | 重要 |
| 01/09(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） | 重要 |
📅 10日以降（11件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 01/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 01/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 01/19(月) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 キング牧師記念日 (MLK Day) | 重要 |
| 01/23(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 01/23(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
| 01/29(木) | 04:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 01/29(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国実質GDP（前期比年率）（速報） | 重要 |
- 総イベント: 2551件
- 今後45日間: 0件
- 重要指標: 10件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
主要経済指標
推移チャート
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Fixing Price (London) - ロンドン金価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
まとめ
今後は利益をさらに最大化するために、トレード戦略を強化し、勝率向上に努めます。リスク管理の見直しも行い、安定したパフォーマンスを目指します。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。